Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)


 
Großartig
• • • • •   (bewertet mit 5 von 5 Punkten)

Alle meine Rezensionen ansehen Rezension bezieht sich auf: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance) (Gebundene Ausgabe) Ich kann mich den vorherigen Rezensenten nur anschließen: Dieses Buch ist großartig. Nicht nur bezogen auf die Finanzmathematik. Nein, auch die anderen nur gleichsam als Einführung behandelten Themen sind klar und mit dem nötigen mathematischen Hintergrund beschrieben. Das fängt an bei den Borel-Mengen, die so deutlich motiviert werden, wie ich es selten in einem Buch gefunden habe. Und das in einem Band, der wahrlich nicht an der Oberfläche bleibt. Für die Grundlagen der Statistik gilt im Grund gleiches. Bei den Kernthemen kommt nirgendwo der Eindruck auf, Black-Scholes-Merton wären unfehlbar. Sie werden verständlich und zugleich konzise beschrieben. Man muss sagen: Beide Bände sind Einführung und Vertiefung in einem.

Nur eines verstehe ich nicht: Warum der erste Band Paperback, der zweite dagegen gebunden ist. Aber das nimmt man in Kauf. Denn mehr als dieses Buch braucht man zunächst nicht.

Kompliment und Dank an Herrn Shreve!
Eine Rezension von Ein Kunde
vom 26. November 2011
Kundenrezensionen:
3. Super Buch
2. It's the bible
1. Großartig (die aktuell angezeigte Rezension)
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