| Monte Carlo Methods in Financial Engineering: v. 53 (Stochastic Modelling and Applied Probability) | ||||||||||||||||||||||
|
Zu wenig Tiefgang • • • • • (bewertet mit 3 von 5 Punkten) Alle meine Rezensionen ansehen (REAL NAME) Rezension bezieht sich auf: Monte Carlo Methods in Financial Engineering: v. 53 (Stochastic Modelling and Applied Probability) (Gebundene Ausgabe) << Of those who say nothing, few are silent >>. Vieles ist über "quantitave finance" geschrieben worden, aber leider ohne wirklichen Tiefgang, und mathematische Abstraktion macht dies auch nicht wett. Kommt noch dazu der Kampf gegen sehr unterschiedliche und oft völlig unnötig verkomplizierte Notationen. Was das Buch "Monte Carlo Methods in Fin. Engineering" betrifft, so macht das Werk diesbezgl. auch keine Ausnahme. Einige Teile sind teilweise brauchbar,zb 2.3 "Normal Random Variables and Vectors" noch akzeptabel. Wenn ich hingegen weiterblättere .. "Pricing American Options" so weiss ich nicht an welches Publikum sich dies richtet. Derjenige der was über das Pricing von Optionen wissen will, wird im Buch keinen Einstieg finden, und im Grunde wir das Thema nur oberflächlich abgehandelt. Interessanterweise findet man auf der Rückseite des Buches die Bemerkung: "Prior exposure to the basic principles of option pricing is useful but not essential". Ich komme von der Praxis, und meiner Meinung nach sind gerade die Methoden des Pricings von Optionen "essential" für das Verständnis der "Quantitave finance". Zudem bieten sie einen guten Einstieg für alternative Methoden. "Quantitave finance" an sich berührt ein Spektrum von math. Bereichen, ein ganz kritischer ist der numerische Teil, und der fehlt im Buch völlig.(bis auf paar dünne Randbemerkungen). Der Versuch zu vieles abzudecken ist gross, aber meistens misslingt er. Das Thema ist zu komplex - und man kann es nicht so Kochbuch-artig abhandeln wie sich dies einige Autoren vorstellen. Es bringt zudem nicht viel punktuell "mathematische Präzision" an den Tag zu legen. Das Buch weckt (mein) Interesse als Leser nur ansatzweise. Obschon das Buch "mathematisch" wirkt, es fehlt der Tiefgang - weniger, tiefer und zusammenhängender wäre viel besser gewesen. Eine Rezension von Ein Kunde vom 16. November 2008 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Zur Übersicht ... | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||
| Angebote zu , , ab 1 Euro! | ||||||||||||||||||||||
| Siehe auch folgende Artikel: | ||||||||||||||||||||||
| Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance Stochastic Calculus for Finance II: Continuo... Interest Rate Models - Theory and Practice: Wit... Complete Guide to Option Pricing Formulas The Volatility Surface: A Practitioner's Gui... Tools for Computational Finance (Universitext) | ||||||||||||||||||||||
| Mehr zu Ablauf- & Planungsforschung, Theorie, Spieltheorie, Wahrscheinlichkeit & Statistik, Bildung | ||||||||||||||||||||||
| Home ..., , Begleitseite ... | ||||||||||||||||||||||
| Herausgeber dieser Seite ist DomainLoc.com GmbH - Partner von | ||||||||||||||||||||||
| The domain name stagnation.net is for sale or rent! For more information look at DomainDorado.com ... | ||||||||||||||||||||||
Copyright © DomainLoc.com GmbH (Impressum) | ||||||||||||||||||||||