| Monte Carlo Methods in Financial Engineering: v. 53 (Applications of Mathematics) | ||||||||||||||||||||||||
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Enttäuschend • • • • • (bewertet mit 2 von 5 Punkten) Glasserman gilt als die grosse Autorität auf dem Gebiet. Das Buch ist aber eine volle Enttäuschung. Monte Carlo Methoden sind von der Grundidee meist recht einfach. Das macht ihre Attraktivität aus. Der Teufel liegt im Detail. Effiziente Datenstrukturen, Heuristiken zum schnelleren Update von Zuständen, vorzeitiger Abbruch bzw. die Vermeidung von irrelevanten Samples... Glasserman überlegt sich zwar theoretische Effizienzmasse, das Buch geht aber in keiner Weise auf die Details einer Implementierung ein. Es enthält auch keinerlei Kode. Das Buch enthält aber auch keine schönen mathematischen Resultate. Es ist irgendwo im Niemandsland zwischen Mathematik und praktischer Anwendung angesiedelt. Quasi "Lost in Transition". Es gibt ein perfektes Monte-Carlo Buch. M.E.J. Newman & G.T.Barkema: Monte Carlo Methods in Statistical Physics. Newman&Barkema muss für Financial Engineering erst geschrieben werden. Ich bin aber skeptisch, ob dies jemals geschieht. Eine Rezension von Dr. Christian Donninger "vulgo Chrilly" > Altmelon, Waldviertel vom 3. Juli 2009 | ||||||||||||||||||||||||
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